In dit artikel beschrijven we een veelgebruikte tactiek waar wij in aantal gevallen een klein maar positief rendement hebben gerealiseerd. De tactiek heet het volgen van de Nasdaq futures. Disclaimer: dit is geen beleggingsadvies. 

Elke dag opent de Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs, om 15.30 Nederlandse tijd. We hebben gezien dat voorafgaand aan de opening, op diverse websites bekend wordt hoe de opening van de Nasdaq futures zijn van die dag. In dit artikel laten we zien we in hoeverre Nasdaq futures een voorspeller kunnen zijn voor wat de daadwerkelijke Nasdaq koers later op die dag.

Waarom zou een Nasdaq future een voorspeller kunnen zijn voor de echte koers?

De uitlegt is als volgt. Handelen die traden op futures, speculeren op de toekomstige richting van de koers. En in veel gevallen lijkt er sprake te zijn van een ‘self fullfilling prophecy’: als handelen verwachten dat de echte Nasdaq koers zal stijgen die dag, dan kopen zij Nasdaq futures, met als gevolg dat de rest van de markt massaal aandelen gaat kopen van Nasdaq genoteerde bedrijven, waarmee inderdaad de prijs van de Nasdaq omhoog gaat.

In dit voorbeeld hebben we de volgende aanpak gehanteerd:

• Rond 15.15 werd bekend dat de Nasdaq futures omhoog gaan; wat duidt op een mogelijke stijging van de echte Nasdaq bedrijven vanaf 15:30.
• Enkele minuten voor 15:30 openen we een ‘long’ positie in ons tradingsprogramma. We speculeren op een prijsstijging en klikken op ‘kopen’ op het instrument VS100 (dit zijn de Nasdaq top 100 bedrijven).
• We zorgen voor strak risicomanagement: bij een winst van 10 euro stopt onze positie en bij een verlies van maximaal 5 euro gebeurt hetzelfde. Zo is onze winst/verlies ratio op 2:1. Dat wil zeggen: we riskeren 5 euro en kunnen daarmee 10 euro winst realiseren mits onze voorspelling uitkomt.
• Om 15:30 gaat de Nasdaq open. De koers schiet omhoog.
• Om 15:31 heeft onze positie het winstdoel van 10 euro bereikt en sluit het daarmee onze trade. Er wordt 10 euro toegevoegd aan ons handelssaldo.

Hier zie je het resultaat van de trade in een tabel. In het groen onze profit en in het blauw de opening en sluitingstijd.

Tabel: overzicht resultaat daytrading trade. Disclaimer: getallen zijn illustratief – dit is geen beleggingsadvies.

Veelgestelde vragen bij deze daytrading tactiek:

• Werkt deze tactiek altijd?

Geen enkele tactiek zal in 100% v.d. gevallen werken. Deze tactiek waarschijnlijk ook niet.

• Hoe weet ik wanneer de tactiek wel of niet werkt?

Daar kom je alleen achter door het te testen met een gratis demo account van een goede broker.

• Wat als de Nasdaq futures lager openen, oftewel men verwacht dat die dag de Nasdaq zal dalen?

In dat geval kun je speculeren op een koersdaling bij een broker. I.p.v. ‘kopen’ kies je dan ‘verkopen’ en daarmee maak je rendement als de Nasdaq zakt.

• Wat waren de kosten van de positie?

Om deze trade uit te voeren was 286 euro nodig (=vereiste marge).

• Hoeveel kapitaal is nodig voor deze tactiek?

Dat hangt per broker af. In dit voorbeeld was de vereiste marge minimaal 286 euro. Als we – hypothetisch – 4x meer hadden ingelegd, dus 1.144 euro, dan was ons rendement 4x 10 euro = 40 euro. Achteraf praten is natuurlijk makkelijk, maar het gaat erom dat je rendement afhankelijk is van je inleg (en je risico).

• Hoe kan ik mijn risico (nog meer) beperken?

Door stop-losses te gebruiken (zoals wij hebben gedaan in dit voorbeeld) sluit de broker jouw positie zodra je een van tevoren ingesteld maximaal verlies hebt bereikt. Dan verlies je niet meer dan je van tevoren hebt ingesteld. En met het instellen van een profit target (in ons geval 10 euro) zijn we zeker dat de broker onze positie sluit zodra de koers een bepaalde mate is gestegen. Een andere suggestie is om de tactiek zelf flink te oefenen voordat je met echt geld gaat beleggen.

• Kun je meer rendement maken met deze tactiek?

Dat hebben we niet getest. Wat we wel kunnen zien is dat de Nasdaq koers na het behalen van onze profit target niet veel daarna is gaan zakken. Dat is een goed bewijs dat in dit geval een profit target zinvol is, omdat als we dit niet hadden gedaan onze positie nog steeds in het rood zou staan.

Tips:

• Test deze tactiek zelf uit met een demo account bij een broker. Je kunt elke dag checken of de Nasdaq futures hoger of lager zijn die dag en op basis daarvan testen of de koers van de Nasdaq aandelen daadwerkelijk stijgen.
• In ons geval hanteerden we een winst/verlies ratio van 2:1. In de demo kun je verschillende ratio’s handmatig testen; bijv. een ratio van 4:1; dan riskeer je 1 euro maar kun je 4 euro rendement maken.